MSCI昨早公布季度指数审议结果,MSCI中国指数新增19只股份及剔除19只股,将於11月30日收市後调整。中金发表报告指,整体新纳入19只,其中港股纳入2只,为零跑汽车(09863.HK) +0.400 (+1.294%) 沽空 $1.15千万; 比率 8.044% 及华晨中国(01114.HK) +0.010 (+0.155%) 沽空 $1.11千万; 比率 9.902% ;剔除19只股份则包括9只港股,包括海螺创业(00586.HK) +0.030 (+0.457%) 沽空 $2.05百万; 比率 2.423% 、东岳集团(00189.HK) +0.050 (+0.548%) 沽空 $1.80千万; 比率 9.239% 、九毛九(09922.HK) +0.250 (+4.480%) 沽空 $1.75千万; 比率 10.771% 、深圳国际(00152.HK) +0.100 (+1.499%) 沽空 $3.77百万; 比率 8.482% 、颐海国际(01579.HK) +0.180 (+1.006%) 沽空 $2.54百万; 比率 6.439% 、首都机场(00694.HK) +0.110 (+4.089%) 沽空 $2.34百万; 比率 4.739% 、中国金茂(00817.HK) +0.110 (+13.924%) 沽空 $1.39千万; 比率 5.919% 、华润水泥(01313.HK) +0.100 (+6.494%) 沽空 $6.31百万; 比率 12.148% 、美东汽车(01268.HK) +0.260 (+9.123%) 沽空 $4.89百万; 比率 10.869% 。
调整後的MSCI中国指数成份股765只不变(其中A股563只,权重16.3%;港股188只,权重75.3%;中概股19只,权重8.2%;B股3只,权重0.2%)。
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除成分股调整外,MSCI还调整了21家公司的自由流通因子(FIF,Foreign Inclusion Factor)、以及177家公司的纳入股本数,也将因此会对成份股在指数内权重产生变化。潜在影响方面,该行指要关注对华晨中国、远东宏信(03360.HK) +0.070 (+1.097%) 沽空 $7.93百万; 比率 24.136% 、农夫山泉(09633.HK) +0.250 (+0.542%) 沽空 $1.99千万; 比率 8.157% 与和零跑汽车等的正面影响;该行料对深圳国际、中国金茂、海螺创业有负面影响。
从绝对权重变化幅度来看,中金测算,受此次调整影响,零跑汽车、华晨中国、农夫山泉、海光信息(688041.SH) +1.330 (+1.833%) 、传奇生物(LEGN.US) 等的权重增加排名靠前,从0.12%到0.04%不等。相反,阿里巴巴-SW(09988.HK) +6.000 (+7.528%) 沽空 $10.52亿; 比率 11.081% 、腾讯(00700.HK) +1.400 (+0.356%) 沽空 $10.69亿; 比率 9.649% 、海螺创业、东岳集团与九毛九等因摊薄或剔除,在指数中权重的下降最大,从0.09%到0.06%不等。
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中金列出预计权重增加较大中资股的预估被动资金流出的预测:
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股份│调整後权重(变化)│预估被动资金流出的预测
零跑汽车(09863.HK) +0.400 (+1.294%) 沽空 $1.15千万; 比率 8.044% │0.12%(+0.117%)│流入1.12亿美元
华晨中国(01114.HK) +0.010 (+0.155%) 沽空 $1.11千万; 比率 9.902% │0.08%(+0.078%)│无预测
农夫山泉(09633.HK) +0.250 (+0.542%) 沽空 $1.99千万; 比率 8.157% │0.60%(+0.074%)│流入7,090万美元
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该行列出预计权重减少较大中资股的预估被动资金流出的预测:
股份│调整後权重(变化)│预估被动资金流出的预测
阿里巴巴-SW(09988.HK) +6.000 (+7.528%) 沽空 $10.52亿; 比率 11.081% │8.75%(-0.088%)│流出8,430万美元
腾讯(00700.HK) +1.400 (+0.356%) 沽空 $10.69亿; 比率 9.649% │13.78%(-0.085%)│流出8,130万美元
海螺创业(00586.HK) +0.030 (+0.457%) 沽空 $2.05百万; 比率 2.423% │0.00%(-0.064%)│流出6,100万美元
东岳集团(00189.HK) +0.050 (+0.548%) 沽空 $1.80千万; 比率 9.239% │0.00%(-0.062%)│无预测
九毛九(09922.HK) +0.250 (+4.480%) 沽空 $1.75千万; 比率 10.771% │0.00%(-0.058%)│流出5,550万美元
深圳国际(00152.HK) +0.100 (+1.499%) 沽空 $3.77百万; 比率 8.482% │0.00%(-0.056%)│流出5,330万美元
(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-05-17 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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