高盛发表亚太区组合策略报告指，由於亚太股市去年遭显着抛售(特别是中国市场)，该行推出了亚洲「非常重要头寸」(VIP，Very Important Positions)的组合来衡量头寸风险。该行指所挑选的亚洲「VIP」组合由该地区 30只最受互惠基金欢迎股票组成。具体而言，该行关注在亚洲和新兴市场基金的首十大持股中出现频率最高的股票。因此，该行所选出的亚洲「非常重要头寸」组合代表「广泛持有」或「最受欢迎」的股票。
就上述组合表现而言，高盛表的亚洲「VIP」组合较去年2月的高位累跌约40%，在过去三个季度(从2021年上半年到2022年第一季）连续三个季度跑输该地区的大市表现，反映中国互联网股票遭市场大幅平仓等情况。但该篮子已从5月份的低点回升7%，并於今年二季的表现优於更广泛的地区市场表现，反映出市场对中国市场信心正在改善。目前估值已从高峰时期预测市盈率20倍至今压缩33%，至预测市盈率13倍接近历史平均水平。
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该行指，根据截至今年5月底的最新基金持有量重新平衡其「VIP」组合。在30只「最受欢迎」头寸新纳入6只股份包括Bank Rakyat Indonesia (BBRI)、KB Financial、Hana Financial、Kotak Mahindra Bank、星展集团和 CSL，但该行同时剔出Sea(ADR)、李宁(02331.HK) +3.200 (+4.783%) 沽空 $1.89亿; 比率 12.476% 、港交所(00388.HK) +0.600 (+0.172%) 沽空 $9.67千万; 比率 15.547% 、三星SDI、美的集团(000333.SZ) +0.240 (+0.454%) 和创科实业(00669.HK) -2.250 (-2.333%) 沽空 $1.50亿; 比率 29.777% 。
该行列出其亚洲区「非常重要头寸」(VIP)股票组合名单如下：
股份│组合权重
台积电(2330.TT)│10%
三星电子(005930.KP)│10%
腾讯(00700.HK) +0.600 (+0.198%) 沽空 $2.78亿; 比率 8.368% │10%
阿里-SW(09988.HK) +1.150 (+1.253%) 沽空 $4.54亿; 比率 18.604% │10%
京东(JD.US) │1.4%
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联发科技(2454.TT)│1.6%
印度Infosys(INFO.IS)│3%
印度HDFC Bank(HDFCB.IS)│1.5%
友邦保险(01299)│6.4%
南韩SK海力士(000660.KP)│1.9%
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中国平安(02318.HK) -0.100 (-0.222%) 沽空 $1.35亿; 比率 17.646% │2.1%
美团-W(03690.HK) +2.700 (+1.531%) 沽空 $5.06亿; 比率 19.832% │5.1%
印尼Bank Central Asia(BBCA.IJ)│1.3%
印度HDFC(HDFC IS)│2.3%
南韩NAVER(035420.KP)│1.2%
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网易(NTES.US) │1%
招行(03968.HK) +0.050 (+0.120%) 沽空 $4.62千万; 比率 18.303% │1.2%
印度ICICI Bank(ICICIBC.IS)│2.2%
印度Reliance Industries (RIL.IS)│4.8%
印尼Bank Rakyat Indonesia(BBRI.IJ)│0.9%
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印度Tata Consultancy(TCS.IS)│1.9%
建行(00939.HK) +0.030 (+0.607%) 沽空 $3.99千万; 比率 6.716% │3.1%
鸿海(2317.TT)│2.2%
南韩KB Financial(105560 KP)│0.7%
百胜中国(YUMC.US) │1%
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贵州茅台(600519.SH) +21.100 (+1.107%) │6.1%
南韩韩亚银行(086790.KP)│0.4%
印度Kotak Mahindra Bank(KMB.IS)│0.6%
星展集团(DBS.SP)│1.9%
CSL(CSL.AT)│4.3%
(wl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-08-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)
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