中金发表恒指及港股通调整影响分析报告，关注对极兔速递－W(01519.HK) -0.100 (-1.449%) 沽空 $4.64百万; 比率 2.327% 、新东方－S(09901.HK) -1.350 (-2.056%) 沽空 $1.85亿; 比率 30.722% 以及ASMPT(00522.HK) +3.300 (+3.300%) 沽空 $4.48千万; 比率 6.863% 等的正面影响；对京东物流(02618.HK) +0.020 (+0.134%) 沽空 $1.43千万; 比率 5.604% 、商汤－W(00020.HK) +0.210 (+9.906%) 沽空 $1.56亿; 比率 5.278% 以及平安好医生(01833.HK) +0.580 (+3.862%) 沽空 $4.64千万; 比率 33.804% 等的负面影响。
基於Bloomberg汇总，追踪恒生指数的ETF资金规模约为258.9亿美元，追踪国企和恒生科技指数的ETF规模分别约为48.7亿美元和147.1亿美元。结合上述成分和股权重变化，测算潜在被动资金流向。进一步结合个股过去三个月日均成交额，测算被动资金变化可能带来的影响。
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恒生指数方面，虽然本次成分股并未发生调整，但部分标的权重发生重置，被动资金流入所需时间最多的是新世界发展(00017.HK) +0.320 (+3.426%) 沽空 $6.60千万; 比率 31.849% (权重提升0.01个百分点)与海底捞(06862.HK) +0.300 (+1.579%) 沽空 $9.85千万; 比率 13.633% (权重提升0.03个百分点)，预计将分别带来259万与777万美元的流入，流入时间分别约为0.4天与0.3天。资金流出中，中生制药(01177.HK) -0.020 (-0.482%) 沽空 $4.87千万; 比率 12.070% 权重小幅降低0.02个百分点，预计将带来约518万美元的被动资金流出，流出时间约合0.3天。
恒生国企方面，被动资金流入所需时间最多的是本次被纳入的极兔速递以及新东方，预计将分别带来3,163万以及2,530万美元流入，流入时间约为2.2天与0.8天。资金流出中，京东物流与商汤现有0.3%与0.35%的权重将分别带来约1,460万与1,703万美元的被动资金流出，流出时间约合1.9天与0.2天。
恒生科技方面，被动资金流入所需时间最多的是本次被纳入的ASMPT，预计将带来约2.38亿美元的资金流入，流入时间约为9.3天。资金流出中，本次被剔除的平安好医生现有0.43%的权重将带来约6,326万美元被动资金流出，流出时间约合10天。
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此外，港股通标的调整方面，中金指，33支符合纳入条件，27支可能被移出港股通。针对近期市场关注的阿里巴巴(09988.HK) +0.700 (+0.615%) 沽空 $20.92亿; 比率 17.372% 能否进入港股通。考虑到公司早已满足纳入港股通的其他要求，若公司於8月底成功完成双重主要上市转换，仍有望赶上9月5日的港股通考察日，并在本轮9月9日调整附近纳入。但提示如果未能实现双重主要上市的转换等问题从而无法纳入的风险。(ha/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-10-07 16:25。)
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