MSCI昨早公布季度指數審議結果,MSCI中國指數新增19隻股份及剔除19隻股,將於11月30日收市後調整。中金發表報告指,整體新納入19隻,其中港股納入2隻,為零跑汽車(09863.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.02千萬; 比率 21.366% 及華晨中國(01114.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39千萬; 比率 20.540% ;剔除19隻股份則包括9隻港股,包括海螺創業(00586.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.12千萬; 比率 17.125% 、東岳集團(00189.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03千萬; 比率 21.766% 、九毛九(09922.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87千萬; 比率 40.818% 、深圳國際(00152.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.84百萬; 比率 36.187% 、頤海國際(01579.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.76百萬; 比率 11.440% 、首都機場(00694.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.77百萬; 比率 46.179% 、中國金茂(00817.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.13百萬; 比率 9.356% 、華潤水泥(01313.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.34百萬; 比率 20.780% 、美東汽車(01268.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $71.81萬; 比率 30.216% 。
調整後的MSCI中國指數成份股765隻不變(其中A股563隻,權重16.3%;港股188隻,權重75.3%;中概股19隻,權重8.2%;B股3隻,權重0.2%)。
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除成分股調整外,MSCI還調整了21家公司的自由流通因子(FIF,Foreign Inclusion Factor)、以及177家公司的納入股本數,也將因此會對成份股在指數內權重產生變化。潛在影響方面,該行指要關注對華晨中國、遠東宏信(03360.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.13千萬; 比率 55.725% 、農夫山泉(09633.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.25千萬; 比率 19.320% 與和零跑汽車等的正面影響;該行料對深圳國際、中國金茂、海螺創業有負面影響。
從絕對權重變化幅度來看,中金測算,受此次調整影響,零跑汽車、華晨中國、農夫山泉、海光信息(688041.SH) +1.480 (+1.981%) 、傳奇生物(LEGN.US) 等的權重增加排名靠前,從0.12%到0.04%不等。相反,阿里巴巴-SW(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.05億; 比率 13.072% 、騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.48億; 比率 12.543% 、海螺創業、東岳集團與九毛九等因攤薄或剔除,在指數中權重的下降最大,從0.09%到0.06%不等。
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中金列出預計權重增加較大中資股的預估被動資金流出的預測:
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股份│調整後權重(變化)│預估被動資金流出的預測
零跑汽車(09863.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.02千萬; 比率 21.366% │0.12%(+0.117%)│流入1.12億美元
華晨中國(01114.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.39千萬; 比率 20.540% │0.08%(+0.078%)│無預測
農夫山泉(09633.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.25千萬; 比率 19.320% │0.60%(+0.074%)│流入7,090萬美元
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該行列出預計權重減少較大中資股的預估被動資金流出的預測:
股份│調整後權重(變化)│預估被動資金流出的預測
阿里巴巴-SW(09988.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.05億; 比率 13.072% │8.75%(-0.088%)│流出8,430萬美元
騰訊(00700.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.48億; 比率 12.543% │13.78%(-0.085%)│流出8,130萬美元
海螺創業(00586.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.12千萬; 比率 17.125% │0.00%(-0.064%)│流出6,100萬美元
東岳集團(00189.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.03千萬; 比率 21.766% │0.00%(-0.062%)│無預測
九毛九(09922.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.87千萬; 比率 40.818% │0.00%(-0.058%)│流出5,550萬美元
深圳國際(00152.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.84百萬; 比率 36.187% │0.00%(-0.056%)│流出5,330萬美元
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-05 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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